Modelos externos - Marco harmonizado de la Directiva de Solvencia II

Requerimientos relevantes en el marco harmonizado a la Directiva de Solvencia II

1 datos;

‘a’, calidad estadística de los métodos; ‘b’, uso del modelo; ‘c’, y agregación; ‘d’.

El artículo 229 TSIM 18 se refiere al proceso de validación y se aplicará a todas las partes de los modelos internos de solvencia. Deberá especificar todos los requerimientos en los artículos 101 (relativo al cálculo del SCR), 112 (relativo a los sistemas de gestión), 120 al 123, 125 y 126 de la directiva 2009/138/EC (uso interno del modelo; ‘c’), técnica estadística; ‘b’, agregación o consolidación; ‘d’, calibración, validación, documentación y modelos externos y datos; ‘a’).

2 relativo a la teoría

El artículo 229 TSIM 18 3(b) se refiere a la validación de los métodos actuariales y estadísticos referidos en los artículos 121(2) de nuevo de la directiva 2009/138/EC y deberá estar basado en un entendimiento detallado de la teoría y los supuestos de las técnicas usadas.

3 a supuestos clave

229 TSIM 181 (i) las aseguradoras y reaseguradoras deberán identificar los supuestos clave en los modelos internos y evaluar el efecto en los resultados del modelo y la sensibilidad a cambios en los distintos parámetros elegidos.

3 b sensibilidad a algún parámetro determinado

229 TSIM 18 2 (i) donde los resultados del modelo interno sean altamente sensibles a algún supuesto, las aseguradoras y reaseguradoras deberán explicar las razones y como se han tenido en cuenta en la toma de decisiones.

4 SST Stress Test o escenarios de choque

229 TSIM 18 las aseguradoras y reaseguradoras deberán desarrollar y llevar a cabo sus propios escenarios de choque, y análisis determinados teniendo en cuenta su tipo de negocio y perfil de riesgo.

5 escenarios de choque inversos

El proceso de validación del modelo deberá incluir escenarios de choque inversos, identificando así los choques más probables que podrían ser amenaza para la viabilidad de la empresa aseguradora o reaseguradora. A menudo son los riesgos de carácter extremo derivados de eventos producidos por la naturaleza los más graves para las entidades.

6 operatividad del sistema

Art 44 5 la función dedicada a la gestión de riesgos deberá además llevar a cabo tareas adicionales, analizar el comportamiento del modelo, y la operatividad del sistema y producir informes que lo justifiquen.