Estructura para la gestión de riesgos catastróficos

Grupos empresariales con exposición de nominal agregado internacional

El nivel de tolerancia del riesgo empresarial asegurador está definido por el comité ejecutivo y normalmente contiene una combinación prudente de métricas de carácter aleatorio, así como escenarios de estrés con parámetros predeterminados, ya sea de tipo geofísico o atmosféricos, o niveles de retorno o inversión esperados.

La estructura de control del nominal agregado dependerá de las diferentes entidades, segmentos, líneas de negocio, regiones y peligros a nivel global a los que se enfrenta la cartera de un grupo.

Los límites impuestos a la suscripción de las sumas aseguradas deben conformar un escenario catastrófico realístico, por ejemplo, una tormenta atípica en el centro de Europa, o una caída de valores de renta fija del 40% o un terremoto en Estados Unidos, o en México. Nos ayudaremos de mapas de peligros naturales, escenarios prescritos por el entorno regulador. Por ejemplo, tormentas extra tropical Lothar y Martin en Francia 1999.

Estos escenarios y niveles de tolerancia deben asegurar al grupo que el riesgo este contenido dentro de unos parámetros acordados, independientemente de los mercados, las regiones o peligros naturales o de otra índole donde la compañía establezca nuevas líneas de negocio, deberá permanecer dentro de los límites y las tolerancias aprobados por el comité ejecutivo. Por ejemplo, el grupo podrá establecer los intervalos de ROE y ROA donde el grupo operará, y estos deben por tanto monitorizarse regularmente.

Normalmente y para grupos empresariales del ramo asegurador un comité de exposición será el encargado de desagregar estos límites a las diferentes líneas de negocio, por países, y ramos o segmentos. También se pueden establecer límites a la suscripción por la probabilidad máxima de siniestro ciclónico en la costa este de Estados Unidos. Por ejemplo 100 millones de dólares máximo límite de suscripción para el segmento de no-vida, ramo comercial.

Estos límites pueden y deben monitorizarse en tiempo real, como asistencia a la suscripción de las diferentes carteras que el grupo tenga en cada país.

Los siguientes son escenarios de la industria estándares utilizados por el negocio internacional (y se refieren al valor asegurado y no al coste económico de los eventos para la región en cuestión. Este último puede inferirse.

Eventos definidos por el marco de Solvencia II 'CEIOPS para riesgos de la naturaleza

1. Tormenta tropical Golfo de México 112.5 bn $

2. Tormenta tropical en la Luisiana 50.87bn $

3. Tormenta extra tropical en Georgia

4. Huracán en el Caribe y Carolina del Norte y Sur 19.3 bn $

5. Terremoto en Vancouver 9.8 bn $

6. Tormentas extra tropicales en Europa (Francia, Benelux) 19 bn £

7. Terremoto en Australia / Nueva Zelanda

8. Terremoto en Colombia, Chile o México.

El objetivo del comité de exposición y de la plataforma centralizada de acumulación de datos, es por tanto un referente para los suscriptores, mediante la cual pueden comprobar en tiempo real la capacidad asignada, los límites establecidos y el margen o gap aun disponible. Además del impacto que incrementar el volumen de primas en una zona de riesgo, puede tener en la parte asignada del ROE o SCR desagregado.

Uno de los claros distintivos de esta propuesta es la organización de agregados de cartera para su posterior modelización por aplicaciones externas, si es requerimiento, y para su posterior uso en el cálculo de provisiones técnicas, es decir para poder prescindir íntegramente de dependencias de software externo alguno para modelización de riesgos de la naturaleza.

Esta plataforma o sistema de nominales agregados es por tanto de referencia para la suscripción en la asistencia con el control técnico y las provisiones requeridas desde el comité ejecutivo o de riesgos. Además, es el único soporte disponible para la visualización de los componentes críticos y factores determinantes (p.ej los riesgos relevantes para modelización, que pueden no ser todos en una región) para establecer el SCR corporativo, para una rama, segmento, país, o subsidiaria en el negocio internacional.

La perspectiva qué describimos para el control de riesgos también aporta soluciones para las sumas agregadas que no pueden ser modelizadas o que no son materiales (el criterio de material en base a la contribución al SCR, ya que pueden ser sumas nominales altas, y contribuir poco al ratio de solvencia) o no se pueden cuantificar en modo alguno. Ya que se pueden crear escenarios más simplistas y de este modo visualizar el riesgo y coste de capital necesario, y por tanto validar la exposición. Por ejemplo, para países con bajo índice de actividad de peligros de la naturaleza.

En definitiva, una solución adecuada para la visualización y monitorización de la exposición nominal agregada, su cuantificación y por tanto la contribución a los parámetros y valores de referencia del SCR o de cualquier otra métrica usada como adecuada para el buen uso y disposición del capital, no solo para asegurar un buen retorno de este, sino para el buen funcionamiento de la actividad económica del grupo.

Desarrollo de la plataforma

Para el desarrollo de software de gestión de la exposición hemos utilizado los principios del BSM (business service management) y nos hemos apoyado en los siguientes puntos:

1. Situación actual para con el departamento de TI y qué ofrece esta solución para el negocio.

2. Concepto de BSM y la importancia de la gestión de la exposición al riesgo como un servicio al negocio (y no como una actividad aislada por y para el departamento).

3. Detalles de la propuesta de BSM como solución a la gestión de los nominales agregados y riesgos de la naturaleza de carácter internacional y por qué de la necesidad de asistencia, garantía y automatización del servicio tecnológico al negocio de la suscripción y control de riesgos.

4. El diseño BSM tiene una clara arquitectura diferencia de otras propuestas.

5. Los beneficios de retorno de la inversión en una estrategia tecnológica como BSM son cuantificables.

6. Como puede ayudar en el crecimiento del negocio internacional, alcanzar los objetivos empresariales establecidos con el modelo BSM en el desarrollo e implementación de la plataforma de agregación.

TAD NOTAS SOBRE BSM COSTE Y LA REDUCION EN LOS COSTES DE IT. PARA REDUCIR 1. COSTE DE IT (BY 25%) 2. GASTOS y el más importante 3. REDUCCION GASTOS DE MODELLING (> 50%) Y 4. GASTOS DE RETROCESION O REASEGUROS PARA REDUCIR DEPENCENCIA EXTERNA Y FORTALECER EL CONTROL INTERNO DEL GRUPO SOBRE EL RIESGO. 4. INCREMENTAR EL BENEFICIO.